Estratégia de negociação de declínio antecipado

Advance Decline Line (ADL) Estratégia Forex.

A estratégia Advance Decline Line (ADL) é uma estratégia de negociação que tenta identificar oportunidades de compra e venda no mercado, medindo os avanços líquidos no par de moedas.

A estratégia combina o indicador personalizado #! DivStochv5 e o estudo técnico Advance Decline Line (ADL) na entrega de sinais.

Indicadores MetaTrader4: #! DivStochv5.ex4 (configuração padrão), Advance Decline Line. ex4 (ADL) (configuração padrão)

Tempo (s) preferido (s): 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.

Sessões de Negociação Recomendadas: Qualquer.

Pares de moedas: (USD / CHF, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, USD / CAD, NZD / USD, EUR / CHF)

Digite uma posição longa se as seguintes condições ou regras forem verdadeiras:

Se a linha do indicador Advance Decline Line (ADL) subir para novas máximas recordes em conjunto com o par de moedas subjacente, é uma indicação de uma forte participação de alta. Se o indicador #! DivStochv5 formar histogramas verde-escuros com uma linha que fica amarela, isso indica um disparo de alta, ou seja, um alerta para comprar.

Stop Loss for Buy Entry: Coloque stop loss abaixo do suporte de curto prazo.

Saia da estratégia / Take Profit for Buy Entry.

Saia ou tire proveito da (s) posição (ões) se as seguintes condições forem verdadeiras:

Se a linha do indicador Advance Decline Line (ADL) começar a cair, é uma indicação de que o mercado está fraco e os touros estão saindo, ou seja, os ursos estão ganhando impulso. Se o indicador #! DivStochv5 formar histogramas vermelhos com a linha ficando azul, é uma indicação de que o preço está ganhando impulso para baixo, ou seja, a posição de compra deve ser encerrada ou os lucros tomados.

Inicie uma entrada de venda quando as seguintes regras ou condições estiverem em vigor:

Se o indicador Advance Decline Line (ADL) se mover para novas baixas em linha com o preço, o mercado é considerado fraco, como reflexo mais amplo da queda dos preços. Se o indicador #! DivStochv5 formar histogramas vermelhos e sua linha mudar para a cor para azul, o preço é considerado como sendo de baixa, assim como uma venda é aconselhada.

Stop Loss para entrada curta: Coloque o stop loss acima da resistência de curto prazo.

Estratégia de saída / Tire lucros para entrada curta:

As condições ou regras para sair ou obter lucro na (s) posição (ões) são as seguintes:

Se o indicador ADL (Advance Decline Line - Linha de recusa antecipada) começar a subir, é uma indicação de que o ganho de preço aumenta ou, como dizem, o preço está mostrando uma forte participação que é otimista. Se a cor do indicador #! DivStochv5 ficar verde-escuro, enquanto a linha também muda para amarelo, é um indicador de pressão para cima, pois a (s) posição (ões) de venda deve (m) ser fechada (s).

O indicador Advance Decline Line (ADL) mede o grau de participação em um declínio ou um avanço.

Diz-se que está em uma forte participação de alta quando a linha AD sobe e registra novas máximas, enquanto está em uma forte participação pessimista quando a linha AD cai para baixas recentes junto com o ativo subjacente.

O indicador personalizado #! DivStochv5 é um indicador de momento que associa o preço de fechamento de um par de moedas a sua faixa de preço ao longo de um período de tempo especificado. #! DivStochv5 trilhas momentum ou velocidade de preço.

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Swing Trading Indicators & ndash; Linha de Declínio Avançado.

Nem todos os indicadores de negociação são criados iguais.

Há dúzias, senão centenas de comerciantes de indicadores comerciais diferentes, para ajudá-los a avaliar a ação do mercado de curto prazo.

Um dos indicadores mais importantes e muitas vezes mal compreendidos é a linha de declínio antecipado (NYSE).

A ADL é um tipo diferente de indicador; ele é chamado de indicador de mercado interno ou indicador de amplitude de mercado porque mede a soma cumulativa da diferença diária entre o número de emissões que avançam e o número de emissões em declínio na NYSE.

Assim, ele se move quando o índice contém mais avanços do que os problemas em declínio, e desce quando há mais declínio do que avançar problemas.

Como o ADL é diferente dos contratos de índice.

A ADL mede a força e a fraqueza do mercado de maneira diferente do índice SP 500, NASDAQ ou NYSE, porque esses instrumentos são capitalizados, o que significa que alocam mais peso a empresas muito grandes e menos peso a empresas menores que compõem o índice.

A linha ADL é ponderada cumulativamente, que aloca peso igualmente para todos os estoques que compõem o índice. Isso proporciona uma quantidade mais equilibrada de mercado interno do que índices de ações e oferece uma visão diferente do mercado de ações.

Divergência entre ADL e NYSE Index.

Dentre os métodos mais confiáveis, os operadores profissionais utilizam a linha Advance Decline, observando a divergência entre o mercado de ações e a ADL.

Muitas vezes você vai notar que o índice de ações está subindo enquanto a linha ADL está começando a cair, isso é sinal de divergência entre os dois instrumentos e muitas vezes sinaliza que o mercado de ações está perdendo força.

Eu acho que a análise de divergência funciona especialmente bem para os balanços de preços de curto prazo ou como um indicador de confirmação quando eu estou negociando dia. Deixe-me mostrar-lhe alguns exemplos de divergência para que você possa obter uma boa sensação para negociar esse método e fazer a parte da Linha de Declínio Avançada da sua caixa de ferramentas de indicadores comerciais.

Neste exemplo, a NYSE faz dois picos mais altos durante a segunda semana de fevereiro deste ano. A segunda alta não é substancialmente maior que a primeira, mas ainda é maior.

Quando você vê padrões semelhantes a este, você deve compará-lo com a Linha de recuo antecipada para ver se a dinâmica continua ou declina em toda a troca. Isso dará uma imagem mais clara do mercado de ações como um todo em vez de um punhado de ações de grande capitalização que ditaram a maioria da ação comercial na NYSE.

Observe que a NYSE fez dois picos mais altos.

Observe como a Linha de recusa antecipada está se movendo para baixo durante o mesmo período de tempo. Isso demonstra para mim que o mercado de ações está perdendo força e se preparando para uma liquidação. Passo por este tipo de exercício todos os dias após o fim para ver se o impulso é em todo o mercado de ações ou apenas alguns estoques.

A linha de declínio avançado está mostrando uma queda entre os picos.

Eventualmente, o índice NYSE alcança a ADL e começa a se mover na mesma direção. Lembre-se de que a ADL usa todas as ações do índice de forma igual e a NYSE é capitalizada com pesos, de modo que ações de grande capitalização que têm muita compra institucional antes de outras ações pequenas terem a chance de seguir.

Isso cria uma resposta atrasada entre os grandes estoques e os estoques menores e isso é o que você quer explorar com a análise de divergência. Você pode ver neste exemplo como a NYSE se recusa e segue a ADL logo após a divergência ocorrer.

A NYSE alcança a linha de declínio antecipado e começa a se mover na mesma direção.

Outro exemplo de divergência.

Você pode ver como a NYSE está fazendo altas mais altas em meados de janeiro deste ano. Eu normalmente meço a divergência entre os dois instrumentos entre 3 e 5 dias.

Desta forma, eu posso ver se a NYSE e a ADL estão se alcançando ou estão se afastando. Com o tempo, você terá uma boa sensação de identificar a divergência entre os instrumentos.

A NYSE está se aproximando mais cedo neste ano.

A Linha de Declínio antecipado está se movendo bruscamente durante o mesmo período de tempo em que a NYSE está produzindo altos altos.

Você pode ver como o amplo mercado está começando a diminuir, enquanto os estoques de grandes capitais que conduzem a NYSE ainda estão sendo acumulados.

Leva apenas alguns dias para a NYSE pegar a ADL, portanto, certifique-se de monitorar cuidadosamente a divergência entre as duas para oportunidades de negociação de curto prazo e sinais de confirmação para outros padrões ou indicadores.

A linha de declínio antecipado está fazendo baixos baixos e mostrando divergências substanciais.

Você pode ver neste exemplo como a NYSE se vende e começa a se mudar em uma tendência de baixa junto com a ADL.

Não leva muito tempo para que as grandes capitais percebam que os estoques menores estão perdendo impulso e começam a se mover na mesma direção. Portanto, você deve aproveitar essas oportunidades assim que as vê.

NYSE começa a vender apenas como a ADL.

Coisas a ter em mente.

Ao usar a linha de declínio antecipado em sua análise, lembre-se sempre de compará-la ao índice de ações da NYSE. Embora existam outras linhas de declínio antecipado para índices como o Nasdaq Exchange, eu recomendo fortemente que você fique com a bolsa de valores da NYSE e com a Advance Decline Line com base nessa troca para a análise de divergência mais precisa.

Lembre-se sempre que o índice é conduzido por alguns estoques de grande maioria e o ADL é conduzido por todos os estoques, independentemente do tamanho.

Os estoques de grandes capitais geralmente lideram o índice, mas eventualmente alcançam o resto do mercado acionário. Você precisa entender esse conceito porque o conceito de divergência entre o Advance Decline Line eo Índice é baseado nesse conceito.

Na próxima vez, vou demonstrar indicadores adicionais que o ajudarão a avaliar a força do mercado e a fraqueza com precisão. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Táticas de negociação de suporte e resistência e os melhores indicadores técnicos - Aprenda o método Step Stair.

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Linha de Avanço / Recuo - A / D.

O que é o 'avanço / declínio linha - A / D'

A linha de adiantamento / declínio (A / D) é um indicador técnico que traça as alterações no valor do índice de declínio antecipado durante um período de tempo específico. Cada ponto no gráfico é calculado considerando a diferença entre o número de problemas de avanço / diminuição e adicionando o resultado ao valor do período anterior, conforme mostrado pela fórmula a seguir:

Linha A / D = (# de Estoques Avançados - Nº de Estoques em Declínio) + Valor da Linha A / D do Período Anterior.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Advance / Decline Line - A / D'

A linha A / D é usada por muitos traders para confirmar a força de uma tendência atual e sua probabilidade de reversão. O indicador mostra essencialmente se a maioria das ações está participando da direção do mercado. Se os mercados estão em alta, mas a linha A / D está inclinada para baixo (divergência de baixa), geralmente é um sinal de que os mercados estão perdendo sua amplitude e podem estar prestes a reverter a direção. Se a inclinação da linha A / D estiver em alta e o mercado estiver tendendo para cima, então o mercado é considerado saudável.

Por outro lado, se os mercados continuarem a se movimentar para baixo e a linha A / D tiver subido (divergência de alta), isso pode ser uma indicação de que os vendedores estão perdendo sua convicção. Se a linha A / D e os mercados estiverem em menor tendência juntos, há uma chance maior de que os preços em queda provavelmente continuem. Para saber mais, consulte: Divergência: o comércio mais rentável.

Limitações da linha de avanço / recuo.

Como a maioria dos indicadores técnicos, a linha A / D tem várias peculiaridades que os operadores devem conhecer. A Nasdaq não possui os mesmos requisitos de listagem rigorosos que outras grandes bolsas, o que significa que há mais exclusões de empresas. Isso pode fazer com que o indicador e o mercado da Nasdaq mostrem uma divergência de baixa por um período prolongado, porque as empresas que falham continuam a ter um efeito negativo na linha A / D depois de terem sido excluídas.

A linha A / D fornece uma medida melhor de como os estoques de pequena e média capitalização estão sendo executados. Isso ocorre porque a maioria das ações listadas na Bolsa de Nova York (NYSE) e na Nasdaq se enquadram nessa categoria. Independentemente da capitalização de mercado de uma ação, se ela subir, ela será contabilizada como +1 e, se cair, será registrada como -1. Por exemplo, um aumento na AAR Corp., que tem um valor de mercado de US $ 1,4 bilhão, tem o mesmo efeito na linha A / D do que o aumento da Apple Inc., que tem um valor de mercado de US $ 834 bilhões. (Para ler mais, consulte: Quais são os requisitos de listagem para o Nasdaq?)

Usando TRIN para criar um sistema vencedor.

Neste artigo, vou apresentar outro método de timing que é 70% correto e consistentemente extrai dinheiro do mercado de S & P 500 e do Mini DOW desde 1997. A filosofia geral da estratégia será a de comprar pullbacks dentro uma tendência de alta e sair quando o preço atinge um curto prazo sobre o nível comprado. A base para a estratégia pode ser encontrada em um livro chamado "Short Term Trading Strategies That Work", de Larry Connors e Cesar Alvarez. Ao longo do artigo, vou modificar sua estratégia básica para aproveitar outras técnicas de negociação.

Muitos sistemas e indicadores de negociação geram seus sinais de compra / venda a partir do preço. O que isto significa é que muitas pessoas estão olhando para o preço. Quando se trata de ganhar dinheiro nos mercados financeiros, se muitas pessoas estão fazendo alguma coisa, muitas vezes pode ser para o seu benefício procurar respostas em outro lugar. Assim, informações não baseadas em preço podem levar a arestas poderosas que você pode explorar. Um indicador comum não baseado em preço é o volume. Muitos traders usarão volume ou um indicador que use volume para ajudar a tomar decisões de compra / venda. Outra é a relação de venda / compra, que mede o número de ofertas abertas versus o número de chamadas abertas. Neste artigo, vou olhar para o índice ARMS.

O índice ARMS é mais comumente conhecido como o TRIN (Short-Term TRading INdex). O TRIN mede o bearishness ou bullishness de um grupo de ações. Neste caso, todas as ações na NYSE. O cálculo é assim:

TRIN = (Relação de Declínio Avançado / Relação de Volume de Declínio Avançado)

Taxa de declínio antecipado = Estoques em avanço / Estoques em declínio.

Proporção de Volume de Declínio Avançado = Volume Total de Estoques Avançados / Volume Total de Estoques em Declínio)

De um modo geral, um valor de TRIN abaixo do valor de um demonstra a força relativa na relação de avanço / declínio, que é um mercado mais otimista. Por outro lado, um valor de TRIN acima do valor um mostra fraqueza relativa na taxa de avanço / declínio que é mais baixa na natureza.

O TRIN está abaixo de 1 quando o Índice de Volume do AD é maior que o Índice do AD e acima de 1 quando o Índice do Volume do AD é menor que o Índice do AD. Leituras baixas, abaixo de 1, indicam força no Índice de Volume do AD. Leituras altas, acima de 1, indicam fraqueza relativa no Índice de Volume do AD. Em geral, os fortes avanços do mercado são acompanhados por leituras relativamente baixas do TRIN. Como você pode ver, o valor TRIN é inverso ao preço de um índice crescente, como a NYSE.

Vamos começar a trabalhar para criar nossa estratégia. Usaremos um filtro de tendência para definir o modo geral de mercado (otimista ou de baixa). Nós faremos isso usando uma média móvel simples (SMA) de 200 dias. Quando o preço está acima de sua média móvel de 200 dias, o mercado está em alta. Em nossa estratégia de exemplo, estaremos indo apenas por muito tempo.

Para cronometrar nossa entrada, vamos usar dois indicadores. O nosso primeiro indicador é o nosso RSI de 2 períodos testado em batalha, que deve ser inferior a 50, o que indica alguma fraqueza de preço a curto prazo. Nosso próximo indicador é o índice NYSE TRIN. Este indicador deve fechar acima de 1,00 por três dias consecutivos. Um índice TRIN elevado mostra pressão bearish sustentada no preço. Acoplar esses dois indicadores de baixa juntos produz nosso sinal de compra. Quando compramos uma fraqueza em um mercado de alta geral e deixamos nossa posição com base na força de mercado de curto prazo, estamos capitalizando em uma vantagem sobre o índice de ações que permanece forte há mais de uma década. Além disso, o que é bom nesta configuração em particular é que temos dois indicadores confirmando nosso ponto de entrada. Um é baseado em preço (RSI) e o outro não é baseado em preço (TRIN). Então, estamos recebendo confirmação de duas fontes independentes. Abrimos nossa posição no aberto do dia seguinte. Nossa saída é ainda mais simples que nossas regras de entrada. Uma vez que uma posição é aberta, nós simplesmente sairemos da negociação no final do dia, se o RSI diário de dois períodos for acima de 65.

Regras de sistema somente longas.

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. O RSI (2) do mercado deve estar abaixo de 50. O TRIN deve fechar acima de 1,00 por três dias consecutivos. Digite em aberto no próximo dia de negociação. Saia quando o RSI (2) do mercado fechar acima de 65. Saia no Fechamento do dia de negociação atual. $ 25.000 de capital inicial. Não pára.

Codifiquei estas regras no EasyLanguage e testei-as no mercado de futuros S & amp; P E-Mini. Um total de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzido para comissões e derrapagens. Abaixo está uma captura de tela de alguns exemplos de negociações. Abaixo do mercado de ES, você verá o índice TRIN e o indicador RSI (2).

Exemplo de negociações Clique para ampliar a imagem.

Long Only Equity Curve

Nada mal para uma prova de conceito. Lembre-se, esta estratégia não tem paradas e podemos ver isso realmente nos machucar no final do verão de 2011, quando o mercado cheirou mergulhado. No entanto, dadas tais regras simples, sem stop loss, parece que podemos ter uma idéia de negociação decente.

Comprando Em Um Mercado De Urso.

O sistema Long Only só realiza negociações durante um mercado em alta. Durante um mercado de urso, simplesmente sentamos à margem em dinheiro. Mas os mercados de urso também apresentam oportunidades. Vamos adicionar outra regra de compra para abrir novas posições durante um mercado de baixa. Com base em estudos de mercado anteriores que realizamos no site da System Trader Success, podemos fazer uma suposição sobre como o preço se comporta durante um período de baixa. Mais notavelmente, o mercado pode experimentar vendas muito mais profundas e mais fortes. Assim, quando estamos procurando por um sinal de entrada, queremos ver nosso valor de RSI muito abaixo do valor usado durante um mercado em alta. Durante um mercado em alta, estamos simplesmente procurando o valor do RSI abaixo de 50. Em um mercado em baixa, queremos que o valor do RSI fique abaixo de 10.

Nossas novas regras de entrada no mercado de urso são assim:

O preço deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. O RSI (2) do mercado deve estar abaixo de 10. O TRIN deve fechar acima de 1,00 por três dias consecutivos. Digite em aberto no próximo dia de negociação. Saia quando o RSI (2) do mercado fechar acima de 65. Saia no Fechamento do dia de negociação atual. $ 25.000 de capital inicial. Não pára.

Curva de Capital Longo / Curto.

Desempenho Longo / Curto.

Em suma.

O conceito de negociação apresentado neste artigo é um ótimo exemplo do uso de um indicador baseado em preço juntamente com um indicador não baseado em preço como um sinal de entrada. Por favor, lembre-se, como está agora, este não é um sistema de negociação completo. Por exemplo, não há paradas ou regras de gerenciamento de dinheiro. No entanto, é um excelente ponto de partida a partir do qual você pode construir seu próprio sistema de negociação.

Obtenha o livro.

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Pontos fracos da estratégia:

1) baixo número de negócios e, portanto, retorno minúsculo;

2) O TRIN é exclusivo de índices de mercado amplos (NYSE, SPX, Dow), de modo que você não pode diversificar nem aumentar o número de transações.

Olá john. Gostaria de salientar o texto no artigo, "Por favor, lembre-se, como está agora, este não é um sistema de negociação completo. Por exemplo, não há paradas ou regras de gerenciamento de dinheiro. No entanto, é um ótimo ponto de partida a partir do qual você pode construir seu próprio sistema de negociação. & # 8221; Além disso, eu também gostaria de salientar que os retornos de qualquer sistema são controlados pelo modelo de dimensionamento de posição que se usa & # 8211; não apenas o sistema de negociação. Selecione o risco e seus retornos aumentados, geralmente de forma dramática. Finalmente, você sempre pode diversificar. Isso é feito trocando vários sistemas diferentes em diferentes mercados em diferentes períodos de tempo. Este é o artigo é apenas um conceito.

Qual deve ser o tamanho de uma posição para transformar 6,7% em, digamos, 20%?

Você não pode diversificar em mercados com nomenclatura de ações substancialmente diferente da NYSE. Isso deixa você com os três que eu mencionei ou seus gostos. Naturalmente, todos eles são altamente correlacionados devido à composição similar.

John, com base em meus cálculos, um risco de 8,5% em uma conta de 25K colocaria a taxa anual em torno de 21%. Como antes, a diversificação é feita através da negociação de uma carteira de sistemas de negociação em diferentes mercados.

Jeff, obrigado por suas respostas rápidas. Você limpou a minha cabeça sobre o assunto.

BTW, ótimo trabalho com este blog. Mantenha o bom trabalho e obrigado pelo livreto sobre o desenvolvimento do sistema.

Você poderia, por favor, elaborar seus cálculos, especialmente sobre como você avalia o risco do comércio na ausência de paradas?

Qual o tamanho da posição em termos percentuais de equidade, significaria um risco de 8,5%?

Eu acho que seria muito instrutivo para muitos.

Aya, quando eu não tenho um valor de parada em um sistema de exemplo, eu usei a perda média para todos os negócios perdidos. Se bem me lembro, isso foi em torno de US $ 1.000. Se você está arriscando 8,5% em uma conta de US $ 25.000, isso significaria que poderíamos arriscar até US $ 2.125 na próxima negociação (8,5% X $ 2500). Então, se a média perdida é de US $ 1.000, isso significa que podemos negociar dois contratos (US $ 2.500 / US $ 1.000). Você pode encontrar mais informações sobre o dimensionamento de posição neste artigo, o dimensionamento de posição Bulkowski e este artigo, Risco percentual e volatilidade. Espero que isto ajude!

Eu testei ambos os lados do sistema (longo / curto) de 1992 até agora no excel. Quanto ao longo tempo, minhas descobertas estão de acordo com as suas, mas quanto ao lado curto, elas claramente não são. Nos meus testes, a expectativa por comércio do curto-sistema é quase 0%. Eu verifiquei tudo novamente. O resultado não muda se eu olhar para outros períodos de teste.

Você tem uma explicação para a diferença dramática?

Atenciosamente Oliver.

Eu poderia usar o TRIN em um gráfico de 60 minutos no ES e faria sentido usá-lo em um período de tempo tão pequeno?

Boa pergunta. Eu acho que vale a pena testar, com certeza. Geralmente, esses tipos de sinais são menos eficazes em intervalos de tempo menores. No entanto, eu não testei isso sozinho. Isso faria um bom estudo para outro artigo.

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A Divergência Dupla Mortal.

Você estaria interessado em um indicador que sinalizou dez tops de mercado desde 1966 sem um único sinal falso? Eu li sobre tal indicador em um artigo intitulado “Divergências duplas na linha de declínio antecipado”, que apareceu na edição de novembro de 2013 da Active Trader. O artigo foi escrito por Charles Kirkpatrick.

No artigo, Kirkpatrick apresentou evidências convincentes de que as duplas divergências na linha cumulativa de declínio antecipado são sempre seguidas por grandes quedas no mercado de baixa. Ainda mais importante, Kirkpatrick observou que uma dupla divergência ocorreu em 2 de agosto de 2013. Como atualmente tenho posições de longo prazo; Isso certamente chamou minha atenção. O artigo a seguir examina a dupla divergência de agosto de 2013 e explora as implicações para o mercado.

Amplitude do mercado e a linha de declínio antecipado.

A linha cumulativa de declínio antecipado é um total em execução do número de emissões antecipadas, menos o número de emissões em declínio para uma lista específica de títulos. É normalmente calculado nas bolsas da NYSE, NASDAQ e AMEX, mas também pode ser calculado em índices de mercado. A linha de declínio antecipado é uma das muitas estatísticas de abrangência do mercado, consideradas líderes de mercado e amplamente utilizadas para identificar os principais pontos de virada do mercado. Se você quiser saber mais sobre a abrangência do mercado, visite um de meus artigos favoritos, "A arma secreta da análise técnica".

Divergências e Divergências Duplas.

As divergências de baixa ocorrem quando uma série de preços atinge uma nova alta e o indicador preditivo não. Duas divergências consecutivas são classificadas como dupla divergência. Parece bastante simples, mas Kirkpatrick faz uma observação crítica:

“Para garantir que a divergência está completa e não o resultado de uma diferença de tempo, espere que o índice e a linha a-d atinjam o pico - isto é, confirme que uma alta está no lugar movendo-se para baixo. Às vezes, o índice de mercado atingirá um novo máximo antes da linha a-d, sugerindo que uma divergência está se formando, mas depois se tornará inválida quando a linha a-d confirmar mais tarde o novo índice de mercado, fazendo uma alta mais alta.

Uma divergência de baixa ocorre quando a série de preços faz uma alta mais alta e a linha A-D apresenta uma alta mais baixa, mas as altas nas séries de preços e na linha A-D não ocorrerão necessariamente na mesma data. Isso é difícil de explicar e desafiador para codificar, mas é fácil de ver em um gráfico. Vejamos a dupla divergência de 2007 que previu o colapso do mercado de 2008.

O painel superior na Figura 1 abaixo é um gráfico diário de velas do índice S & P 500 de maio de 2007 a novembro de 2007. O painel inferior é a linha cumulativa A-D combinada para as bolsas da NYSE, NASDAQ e AMEX. Isso traz um ponto importante: grandes listas abrangentes de dados produzem melhores indicadores de amplitude. Como resultado, utilizo as estatísticas combinadas de amplitude para as trocas de NYSE, NASDAQ e AMEX ao calcular indicadores de amplitude para minhas estratégias sistemáticas.

Em junho de 2007, tanto o índice S & P 500 quanto a linha A-D apresentaram máximas mais altas. A primeira divergência ocorreu em julho de 2007. O S & amp; P claramente aumentou a altura e a linha A-D apresentou um pico mais alto. A única divergência de baixa levou a um recuo acentuado, mas o índice S & P 500 recuperou e bateu uma nova alta em outubro de 2007. Agora, olhe para a linha A-D; também atingiu o pico, mas em um nível muito mais baixo - a definição de uma baixa mais alta.

Isso completou a dupla divergência mortal e sinalizou corretamente o início da grande recessão. De fato, a dupla divergência coincidiu com o alto tick no S & P 500 - o pico exato do mercado. Os sinais não são melhores que isso.

Divergência 2013

Agora, vamos ver o gráfico de 2013. O formato da Figura 2 abaixo é o mesmo da Figura 1 acima. O painel superior na Figura 2 abaixo é um gráfico diário de velas do índice S & P 500 de abril de 2013 a outubro de 2013. O painel inferior é a linha cumulativa A-D combinada para as bolsas da NYSE, NASDAQ e AMEX.

Em maio e julho de 2013, tanto o índice S & P 500 quanto a linha A-D apresentaram máximas mais altas. Em 2 de agosto de 2013 (menos de duas semanas depois), o S & P 500 fez outra alta mais alta e a linha A-D fez uma baixa mais alta (linha vertical vermelha abaixo). Esta foi a primeira divergência de baixa.

Após um recuo, o S & P 500 e a linha A-D alcançaram máximas mais altas em setembro e novamente em outubro. Tecnicamente, outubro ainda não pode ser classificado como alto porque a S & P e a linha A-D ainda não declinaram de suas novas altas. No entanto, tanto o S & amp; P 500 como a linha A-D acabarão por registar máximos mais elevados.

Então, onde está a dupla divergência que Kirkpatrick identificou em seu artigo? Não está presente nestes dados. Por quê? Primeiro, Kirkpatrick usou uma fórmula alternativa para calcular a linha A-D (a linha Ayers A-D). Em segundo lugar, Kirkpatrick não mencionou a lista de títulos usados ​​para calcular a linha A-D em seu artigo, mas poderia ter sido o índice S & P 500. Como mencionei anteriormente, quando usado como indicador principal, definições amplas de amplitude de mercado (NYSE + NASDAQ + AMEX) são muito mais confiáveis ​​do que definições estreitas (S & amp; P 500).

Então, temos sinais conflitantes. A metodologia de Kirkpatrick registrou a primeira divergência de baixa no final de julho de 2013 e a segunda divergência de baixa em 2 de agosto de 2013. Minha metodologia registrou apenas uma divergência de baixa em 2 de agosto de 2013. Como você pode ver abaixo, minha linha AD mais ampla claro maior alta em julho de 2013.

Nós temos evidências conflitantes. Kirkpatrick registrou uma dupla divergência e registrei uma única divergência. Então, como vamos proceder? Felizmente, não precisamos confiar na superioridade subjetiva de um método em detrimento do outro. Mesmo se aceitarmos a dupla divergência de Kirkpatrick, ela foi anulada quando o S & P 500 e a linha A-D subiram novamente em setembro e novamente em outubro. Se o sinal fosse válido, a linha A-D não teria sido capaz de fazer altas mais altas sucessivas.

Conclusão.

As estatísticas de amplitude do mercado são indicadores avançados muito poderosos e eu os uso extensivamente em minhas estratégias sistemáticas. O uso de divergências e divergências duplas alavanca ainda mais o poder das estatísticas de amplitude. Duplas divergências na linha A-D foram notavelmente bem sucedidas na identificação de movimentos do mercado de urso.

Excluindo agosto de 2013, Kirkpatrick identificou dez duplas divergências desde 1966. Cada uma delas levou a uma significativa mudança no mercado de urso. Em média, o S & P declinou em 31,1% da data do sinal de dupla divergência para o mercado. Com base na pesquisa de Kirkpatrick, o S & P 500 diminuiu 16,69% ​​para 56,78% a partir da data do sinal.

Em três casos, o mercado continuou em alta por períodos de 9 a 15 meses, subindo outros 2,63% para 19,8% após os sinais de dupla divergência. De acordo com Kirkpatrick, o mercado não conseguiu se recuperar após os outros sete sinais de dupla divergência. Notável!

Eu recomendo usar estatísticas de amplitude de mercado e traçar divergências de baixa e duplas divergências em seu processo de investimento. No entanto, é essencial usar uma definição ampla de abrangência do mercado para aumentar a confiabilidade das previsões resultantes.

Além disso, ao procurar por duplas divergências, grandes lacunas no tempo e no preço são mais significativas do que as pequenas lacunas. Em outras palavras, eu estaria hesitante em confiar em uma dupla divergência que ocorreu em um período de alguns dias de negociação. Da mesma forma, uma baixa mais alta na linha A-D que estava apenas ligeiramente abaixo da alta anterior também seria suspeita. Observe que a dupla divergência em 2007 durou vários meses e resultou em grandes declínios na linha A-D, o que gerou um sinal muito forte de baixa.

Por fim, lembre-se de que os sinais de divergência de baixa ou dupla divergência são anulados quando ambas as séries registram máximas mais altas.

Se você gostou do artigo de Brian, confira o livro dele, Risk Risk Risk / Return Ratio.

Sobre o autor Brian Johnson.

Sou profissional de investimentos há quase 30 anos. Trabalhei como gerente de portfólio de renda fixa, gerenciando pessoalmente mais de US $ 13 bilhões em ativos para clientes institucionais. Também fui presidente de uma empresa de consultoria financeira e desenvolvimento de software, desenvolvendo sistemas baseados em inteligência artificial e sistemas de gerenciamento de risco para gerentes de investimentos institucionais. Sou agora um trader proprietário em tempo integral em opções, futuros, ações e ETFs usando principalmente transações algorítmicas. estratégias. Além da minha experiência profissional em investimentos, eu projetei e ministrei cursos de derivativos financeiros para programas de MBA e de graduação em regime de meio expediente por vários anos. Também sou autor de Estratégias de Opção Risco / Relação de Retorno: Uma Revolucionária Nova abordagem para otimizar, ajustar e negociar qualquer estratégia de rendimento de opções.

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Proporção de volume de declínio antecipado.

leia Sobre a proporção de Estoques de Declínio Avançado e como ele é usado na análise técnica e em gráficos de índice para analisar a amplitude e o sentimento do mercado. Advance Decline Volume Oscillator é um dos indicadores técnicos mais confiáveis ​​e está disponível em nossos gráficos de índices para NYSE, Nasdaq, Nasdaq 100 e outros índices. Usando estudos e indicadores de amplitude em análise técnica - sobre a taxa de emissões de DA e como ela ajuda a revelar um sentimento do mercado de ações ou um sentimento em um setor de mercado específico. S & amp; P 500 e DJI indexam exemplos de gráfico usando indicadores de rácio AD em análise técnica.

Análise Técnica e Indicadores Proprietários.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

Análise Técnica, Estudos, Indicadores:

Proporção de problemas de declínio antecipado.

Importante: O índice de volume antecipado de queda (AD Volume Ratio), bem como outros indicadores baseados nos dados de declínio antecipado (dados AD), pode ser aplicado apenas a um grupo de ações (índices de mercado, bolsas de valores, carteiras e etc.). Por sua natureza, os indicadores Advance-Decline (indicadores AD) não podem ser usados ​​em uma única garantia (estoque, ETF e etc).

Descrição.

Somos a única fonte de indicadores de declínio antecipado para índices e trocas nos EUA, no nível diário e intradiário, o que permite utilizá-lo na análise técnica de índices.

Análise Técnica, Sinais e Sistemas de Negociação.

No painel inferior do Gráfico 2 abaixo, você pode ver uma representação gráfica da Relação de volume de declínio avançado (parte superior de três indicadores). Você verá uma linha verde quando o volume de problemas avançados exceder o volume de problemas de declínio (ou seja, uma relação de volume do AD & gt; 1). A linha fica vermelha, quando o volume de problemas de declínio ultrapassa o volume de problemas de avanço (ou seja, uma relação de volume do AD entre 0 e 1).

Amplitude do mercado.

Ao avaliar o Market Breadth, um analista técnico analisa se a relação de volume Advance-Decline se move acima ou abaixo de 1 (um) e a tendência geral de Market Broadth. Há vários pontos a serem lembrados:

As leituras de Relação de volume antecipado-declínio acima de 1 (um) revelam que as ações em alta são negociadas mais ativamente - traders e investidores estão mais interessados ​​nelas, o que é sentimento otimista e um sinal positivo de Market Broad; Leituras de Relação de Volume de Avanço-Declínio abaixo de 1 (um) e acima de 0 (zero) revelam que as ações em declínio são negociadas mais ativamente - traders e investidores estão mais interessados ​​nas ações em declínio, o que é um reflexo do sentimento pessimista e um sinal do amplitude de mercado negativa; Quando o Advance-Decline Volume Ratio sobe, revela que os traders e os investidores estão mudando da negociação de ações em declínio para a negociação das ações em alta. Se as leituras da Relação de Volume do AD durante este avanço estiverem abaixo de 1 (um) é um sinal de enfraquecimento do sentimento bearish (amplitude do mercado), e se as leituras da Relação de Volume do AD estiverem acima de 1 (um) durante este avanço é um sinal de fortalecimento do sentimento de alta (Market Breadth); Quando as leituras de Relação de Volume Advance-Decline diminuem, revela que os traders e investidores estão mudando das negociações de ações em avanço para as negociações das ações em declínio. Se as leituras da Relação de Volume do AD durante este declínio estiverem acima de 1 (um) é um sinal de enfraquecimento do sentimento de alta, e se as leituras do Volume do AD estiverem abaixo de 1 (um) durante este declínio, é um sinal de fortalecimento do sentimento de baixa (Amplitude do mercado).

Os índices NYSE Composite e S & P 500 são os índices mais comuns usados ​​para avaliar a amplitude geral do mercado do mercado de ações dos EUA e da economia dos EUA. Outros índices são geralmente usados ​​para avaliar o sentimento nos vários setores da indústria.

Condição Overbought / Oversold.

Antes de mergulhar na análise técnica de sobrecompra / sobrevenda, vale a pena mencionar que, se um índice, mercado ou qualquer título negociável for considerado sobrecomprado / sobrevendido, isso não significa que você verá uma inversão de tendência. A condição de sobrevenda / sobrecompra é uma indicação de que o índice, o mercado ou qualquer segurança que você analise está na condição quando está altamente predisposto a mudar sua tendência.

Sinais e Sistemas de Negociação.

A análise técnica de declínio antecipado aplicada aos índices pode ser usada para negociar derivativos de índices. Como exemplo, as ações da QQQ rastreiam o índice Nasdaq 100 (e não o contrário), portanto, os sinais do Nasdaq 100 poderiam ser usados ​​para trocar QQQ. Da mesma forma que a análise S & P 500 poderia ser usada para negociar ações SPY e futuros de ES, a análise DJI poderia ser usada para negociar ações DIA, a análise Russell 2000 poderia ser usada para negociar ações IWM, e etc.

Fórmula e cálculos.

A taxa de volume do AD é a linha onde em cada ponto do tempo (escala horizontal) você pode ver o resultado da divisão do avanço pelo volume decrescente (escala vertical). A fórmula para calcular a taxa de emissões A / D é simples: